Présentation du parcours

L’objectif de ce parcours est d’apporter aux étudiants un enseignement de haut niveau dans le domaine de la finance mathématique probabiliste. Celui-ci recouvre l’ensemble de la finance de marchés, avec un accent tout particulier mis sur les instruments dérivés, l’étude approfondie des taux d’intérêt, l’analyse du risque d’une part et les méthodes numériques d’autre part, incluant les développements récents en Machine Learning et IA.

Ce master 2 est actuellement cohabilité avec l’Ecole Polytechnique, et fait l’objet d’une convention avec l’ESSEC

Déroulement

L’année se décompose en un semestre de cours intensifs (du 15 septembre au 31 mars) et un semestre de stage dans un établissement financier (du 1er avril au 30 septembre).

Semestre 1 : Tronc commun fondamental

 Il s’agit d’un semestre de cours intensifs. Le tronc commun s’achève par une session d’examens la semaine de la rentrée en janvier.

Semestre 2 : Spécialisation et Professionnalisation

 Le second semestre est constitué de deux phases.

 Lors de la première, de janvier à fin 31 mars, les étudiants doivent  valider divers cours obligatoires et des cours d’option et réaliser un projet informatique.

 La seconde partie de ce semestre est consacrée au stage en entreprise d’une durée minimale de 5 mois entre la mi-avril (après la fin de la session de rattrapage) et la fin septembre. Celui-ci doit impérativement avoir lieu en entreprise pour être validé. Une voie longue est également proposée dans laquelle un troisième trimestre d’approfondissement est proposé avant le départ en stage mi-juin.

Un séminaire hebdomadaire est entièrement dévolu à la recherche de stage : les entreprises y sont invitées à venir se présenter et à détailler leurs offres de stage. Le programme du séminaire est consultable sur le site.

Pour en savoir plus connectez vous sur le site du parcours

Debouches professionnels

Les diplômés de ce parcours s’orientent majoritairement vers les cellules de recherche des établissements financiers en France, en Europe (Londres) et dans le reste du monde (USA, Asie). Une fraction d’entre eux s’oriente vers la recherche (thèse, thèse CIFRE, etc.), puis vers des carrières universitaires.

Publics vises, pre-requis

Les titulaires d’un M1 de mathématiques appliquées et les élèves de troisième année d’école d’ingénieurs. Les pré-requis sont :

– quantitativement : un excellent niveau général en mathématiques appliquées (Mention Bien au M1 ou top 15% dans une école d’ingénieurs ; double-cursus apprécié).

– qualitativement : un parcours ayant privilégié les disciplines de l’aléatoire (probabilités et statistique), complété par des connaissances en Analyse appliquée (EDP) et un acquis solide en calcul scientifique (programmation C, C++).

La sélection des candidats est faite par un jury conjoint “Paris 6-Ecole Polytechnique”.

Comment candidater

les candidatures se font sur le site de Sorbonne Université selon un calendrier et des modalités établis par le Président de l'université.

Je candidate à cette formation